مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی

مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی
رشته تحصیلی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 21

حجم فایل (به کیلوبایت) : 24

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش 

- مقدمه

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص  حسابجاری تر از پرداختهای خارجی كشور بویژه بدلیل كاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه كشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری كه طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص كشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 )  و بسته نرم افزاری Eviews  و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع  الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یك مشكل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشكل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یك علامت منفی ضرب كردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معكوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر كنیم و بر عكس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .

2- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل

در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینكه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است كه در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم .

2-1- توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل :

می دانیم كه تراز پرداختها شامل دو حساب عمده می باشد كه عبارتند از حساب جاری و حساب سرمایه حساب سرمایه تراز پرداختها را به دو دلیل ناچیز بودن رقم و تحت كنترل دولت بودن و آن در ایران وارد مدلهای اقتصاد سنجی نكرده ایم . لذا متغیر وابسته مدل به خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی می باشد . خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی عبارت است از جمع جبری خالص تر از كالاها ( بازرگانی ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهای انتقالی به خارج كه رقم مربوط به آن در طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378-1358 ) همواره منفی بوده است . 1

در زمینه برآورد الگوهای اقتصاد سنجی الگوهای اقتصاد سنجی از آمار و اطلاعات خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور مندرج در تراز نامه های اداره بررسیهای اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است .

2-2- تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی

4-2-2-1- تولید نا خالص GDP  :

تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارتست از مجموع ارزش  پولی ( ریالی ) تمامی كالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزها جغرافیایی یك كشور طی یك دوره زمان معینی ( معمولاً یكسال ) از این متغیر بعنوان شاخص برای در آمد ملی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها استفاده شده است .

D73  : بیانگر متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز كه از سال 1371 به بعد در كشور اجرا گردید چهار متغیر اخیر بعنوان متغیرهای مستقل مدل می باشند .

چنانكه از نتایج برآوردی مدل مشخص است كلیه ضرایب ( بجز ضریب ( AR  ) ) در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار می باشند ضمن آنكه  رگرسیون در حدود 93 درصد می باشد آماره F  نیز برای رگرسیون فوق در حدود 22/29 می باشد كه حاكی از معنی داری عمومی رگرسیون است .

4-2- تغییر ضرایب متغیرهای مستقل در مدل ایستا :

در مدل فوق (ایستا ) ضریب شاخص در آمد ملی GDP  یعنی 75/2 = B  است . چون مدل لگاریتمی است این ضریب بیانگر كشش در آمدی خالص حسابجاری تراز پرداختها می باشد و مفهوم اقتصادی این است كه اگر در آمد ملی یكی درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرهای سمت راست مدل خالص حسابجاری تراز پرداختها 75/2 درصد كاهش می یابد ( بدتر خواهد ) بعبارت دیگر اگر درآمد ملی یك درصد افزایش یابد خالص حسابجاری تراز پرداختها 75/2 درصد دچار كسری می گردد .

ضریب نرخ آزاد ارز مدل لگاریتمی ایستا یعنی 48/0 = B  است این مساله بیانگر آنست كه اگر نرخ ارز در بازار آزاد موازی یك درصد افزایش ارزش پول ملی یك درصد كاهش یابد خالص حسابجاری تراز پرداختها به شرط ثابت ماندن سایرز متغیرهای سمت راست مدل طی دوره مورد بررسی ( 78- 1358 ) 48/0 درصد افزایش ( بهبود ) می یابد بعبارت دیگر 48/0 درصد از كسری تراز پرداختها كاسته خواهد شد زیرا افزایش نرخ ارز كاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات و كاهش واردات شده و نهایتاً باعث بهبود خالص حسابجاری تراز پرداختها می گردد[1] .

با توجه به اینكه در مدل فوق علامت مربوط به ضریب متغیر مجازی جنگ DW  منفی یعنی 39/0 = B3  می باشد می توان نتیجه گرفت كه شرایط بحرانی جنگ طی دوره مورد بررسی اثر منفی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها داشته است یعنی بروز پدیده جنگ باعث كاهش صادرات و افزایش واردات بویژه سلاح باعث بدتر شدن خالص حسابجاری از پرداختها شده است .

نظر به اینكه ضریب متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز D73  مثبت است یعنی       64/0 = B4  است لذا می توان این ضریب را اینگونه تفسیر كرد كه بدلیل بروز اجرای سیاست یكسان نرخ ارز در ایران از سال 1371 به بعد طی دوره مورد باعث بهبود خالص حسابجاری تراز پرداختها شده است . زیرا یكسان سازی نرخ ارز در ایران در واقع كاهش ارزش پول ملی بوده كه خود باعث افزایش صادرات و كاهش واردات و در نتیجه بهبود تراز پرداختها گردیده است .

شایان ذكر است كه چون در مدل ایستا با مشكل خود همبستگی روبرو بودیم به همین دلیل برای رفع این مشكل از اتورگرسیو مرتبه اول (1) AR  و فرآیند میانگین متحرك (1) MA  استفاده شده است . بطوریكه پس از وارد كردن (1) AR  و (1) MA  و برآورد نتایج مقایسه آماره دوربین كه برابر واتسن ورل 742/1= D  می باشد با آماره دوربین – واتسن D  جدول با چهار متغیر مستقل ( X=4  ) در سطح معنی دار1 درصد و 5/2 درصد كه به ترتیب  حدود بالای آنها برابر 604/1 و 723/1 ملاحظه می گردد كه مشكل خود همبستگی رفع گردیده است  چون du < d < 4-du  در سطوح معنی دار فوق می باشد از مقایسه آماره دوربین واتسن مدل كه برابر 742/1 است آماره دوربین جدول در سطح معنی دار 5 درصد كه حد بالا آن برابر 848/ 1می باشد ، در ناحیه نامطمئن  قرار می گیریم بطوریكه نمی توان تصمیم گرفت كه آیا خود همبستگی وجود دارد یا خیر ؟ اما فرض را بر وجود خود همبستگی گذاشته و با (2) AR اقدام به رفع خود همبستگی احتمالی كردیم با وارد كردن (2) AR  آماره دوربین مدل كاهش یافت معینی از 742/1 اهم كمتر شد و این مساله نشانگر آن است در سطح معنی دار 5 درصد اهم كه دیگر مشكل خود همبستگی نداریم زیرا در صورت وجود خود همبستگی در مدل با ورود (2) AR  در مدل آماره دوربین – واتسن مدل بایستی از 742/1 افزایش می یافت ( بیشتر می شد ) .